Riferimenti per la Tesi di Laurea


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    Riferimenti bibliografici

    Nel seguito potrete trovare elencati (classificati per categorie ed ordinati alfabeticamente) alcuni riferimenti dai quali trarre spunto per gli argomenti per la tesi di laurea. Se vi interessasse qualcosa...

    Dinamiche Caotiche, Geometria Frattale ed Applicazioni all'Economia ed alla Finanza

  • Arnol'd V.I., Teoria delle Catastrofi. Bollati Boringhieri, 1990.
  • Mandelbrot B.B., Fractals and Scaling in Finance. Discontinuity, Concentration, Risk. Springer, 1997.
  • Mandelbrot B.B., Gli Oggetti Frattali. G. Einaudi editore, 1987.
  • Prigogine I., Le Leggi del Caos. Editori Laterza, 1993.

    Epistemologia

  • Khun T.S., La Struttura delle Rivoluzioni Scientifiche. Come Mutano le Idee della Scienza. G. Einaudi editore, 1978.
  • Popper K., Logica della Scoperta Scientifica. Il Carattere Autocorrettivo della Scienza. G. Einaudi editore, 1970.
  • Wittgenstein L., Osservazioni sopra i Fondamenti della Matematica. G. Einaudi editore, 1988.

    Finanza Matematica

  • Barucci E., Teoria dei Mercati Finanziari. Il Mulino, 2000.
  • Campbell J.Y., Lo A.W. e MacKinlay A.G., The Econometrics of Financial Markets . Princeton University, 1997.
  • Cesari R., Introduzione alla Finanza del Risparmio Gestito. CLUEB, 1999.
  • Garbade K., Teoria dei Mercati Finanziari. Il Mulino, 1989.
  • Hull J.C., Opzioni, Futures e Altri Derivati. Il Sole 24 Ore Libri, 1997.
  • Macchiati A., Decisioni Finanziarie e Mercato dei Capitali. Il Mulino, 1992.
  • Merton R.C., Continuous-Time Finance. Basil Blackwell, 1990.
  • Panjer H.H. (curatore), Financial Economics. The Actuarial Foundation, 1998.
  • Paris F.M. e Zuanon M., Elementi di Finanza Matematica. CEDAM, 1999.
  • Wilmott P., Howison S. e Dewinne J. The Mathematics of Fiancial Derivatives. Cambridge University Press, 1995.

    Metodi Numerici e Computazionali per la Finanza e l'Economia

  • Dupire B. (curatore), Monte carlo. Methodologies and Applications for Pricing and Risk Management. Risk Book, 1998.
  • Luna F. e Stefansson B. (curatori), Economic Simulations in SWARM: Agent-Based Modelling and Object Oriented Programming. Kluwer academic Publisher, 2000.

    Rischio, Value at Risk & Co.

  • De Felice M. e Moriconi F., La Teoria dell'Immunizzazione Finanziaria. Modelli e Strategie. Il Mulino, 1991.
  • Eeckhoudt L. e Gollier C., Risk. Evaluation, Management and Sharing. Harvester-Wheatsheaf, 1995.
  • Jarrow R. (ed.), Volatility. New Estimation Techniques for Pricing Derivatives. Risk Books, 1998.

    Soft-Computation ed Applicazioni all'Economia ed alla Finanza

  • Buscema M., Matera F., Nocentini T. e Sacco P.L., Reti Neurali e Finanza. Esercizi, Idee, Metodi, Applicazioni. Armando Editore, 1997.
  • Farlow S.J. (curatore), Self-Organizing Methods in Modeling. GMDH Type Algorithms. Marcel Dekker, Inc., 1984.
  • Floreano D., Manuale sulle Reti Neurali. Il Mulino, 1996.
  • Goonatilake S. e Treleaven P. (curatori), Intelligent Systems for Finance and Business. Wiley, 1995.
  • Hect-Nielsen R., Neurocomputing. Addison-Wesley Publishing Co., 1989.
  • Johnston J.D. e Whinston A.B. (curatori), Advances in Artificial Intelligence in Economics, Finance and Management, Vol. 1. JAI Press Inc., 1994.
  • Zapranis A. e Refenes A.-r., Principles of Neural Model Identification, Selection and Adequacy. With Applications to Financial Econometrics. Springer, 1999.

    Indirizzi Web

    Mercati, Dati & Co.

  • American Stcok Exchange
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    Value at Risk

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