Argomenti per la Tesi di Laurea

Gestione del rischio, Value at Risk & Co.

• Analisi dei tassi di rendimento dei BOT e dei BTP in ipotesi di Pareto stabilità.
• Analisi R/S nello studio dei mercati finanziari.
• Il VaR per la gestione del rischio in un multi-manager hedge funds portfolio
• La gestione del rischio d'interesse nelle compagnie assicurative vita: peculiarità, strumenti e strategie.
• Obbligazioni strutturate: analisi di alcune tipologie.
• Una nuova metodologia per la determinazione del VaR in presenza di condizioni estreme di mercato: CrashMetrics.
• Value at Risk: alcuni approfondimenti sul metodo analitico.
• Value at Risk in ambiente Pareto-stabile.
• Valutazione e gestione del rischio di mercato per le opzioni finanziarie.

Opzioni finanziarie, annessi e connessi

• Prezzaggio di opzioni in ipotesi di dipendenza dei rendimenti.
• Tassi di rendimento ed ipotesi di Pareto-stabilita': un'analisi del mercato azionario italiano.
• Un approccio deterministico per l'analisi della volatilità.

Ottimizzazione e ricerca operativa

• Alcuni aspetti della teoria della dualità nella programmazione lineare mista intera.
• Modelli di scheduling e reti neurali in una struttura ospedaliera. Il caso day-surgery.

Matematica attuariale

• I principali aspetti tecnico-attuariali delle assicurazioni malattia.
• L'assicurazione R.C.A.: mercato e metodi di tariffazione con applicazione.

Modelli per l'economia

• La contraffazione nei mercati economici: alcuni modelli quantitativi.

Real options

• Real options: analisi di alcuni casi.
• Real options: approcci strategici-quantitativi nelle decisioni manageriali.
• L'interazione tra le decisioni di struttura finanziaria e di capital budgeting: un approccio basato sulle opzioni reali.

Selezione di portafoglio, fondi comuni, fondi pensione, hedge fund, ...

• A.L.M.: alcune varianti al modello classico di selezione di portafoglio per i fondi pensione.
• A.L.M.: un modello di scelta di portafoglio per i fondi pensione.
• Considerazioni sulla redditività ed i rischi degli hedge funds.
• Hedge funds e portafogli finanziari: problematiche e prospettive.
• Il modello di selezione del portafoglio alla Markowitz nella scelta del regime fiscale secondo il d. lgs. n. 461/97.
• Revisione di portafoglio: i principali modelli ed un approccio risolutivo alla Smith.

Soft Artificial Intelligence per la finanza

• Analisi sperimentale della stabilità predittiva di un modello neurale applicato al mercato azionario italiano.
• Applicazioni delle reti neurali all'analisi dei mercati valutari.
• L'algoritmo FSCL nel modello Vector Quantization applicato ad un problema di segmentazione di mercato.
• Proposta e sperimentazione di un modello di reti neurali per applicazioni finanziarie.
• Reti neurali a memoria associativa bidirezionale: modelli e applicazioni previsive in ambito finanziario.
• Reti neuronali e modelli switching regime per la valutazione di opzioni finanziarie.
• Reti neuronali per la previsione di alcuni titoli azionari del MIB 30.
• Reti neuronali per le opzioni finanziarie: un'applicazione al mercato italiano.
• Tecniche di preprocessamento dei dati in reti neurali: una applicazione alle previsioni finanziarie.
• Un approccio neurale al prezzaggio di opzioni finanziarie.
• Un combinatore neurale per previsioni finanziarie: applicazione e confronti.
• Un modello neurale per il monitoraggio del mercato di borsa italiano.
• Un modello neurale per l'analisi delle anomalie di calendario.
• Un modello neuronale per la selezione delle variabili esplicative di modelli a fenomeno incognito.

Strumenti quantitativi per l'azienda

• Alcune considerazioni sui criteri di scelta dei progetti economico-finanziari.
• Un approccio simulativo alla programmazione della gestione aziendale: metodologia ed applicazioni.

Web-economy

• Informazione e New Economy: un'applicazione delle reti neuronali.
• Sistemi multimediali per il mercato dell'E-business: una prospettiva di valutazione.
• Web contraffazione nei mercati oligopolistici: un approccio dinamico con applicazioni al caso "Napster".
• Web Economy: approcci quantitativi per la valutazione delle Internet companies.
• Web Economy e concorrenza sleale: il caso Napster.