N.I.C.E. - New Ideas for Computational Effectiveness

N.I.C.E. (New Ideas for Computational Effectiveness) e' un gruppo di studio, ricerca e sviluppo sorto dalla volontà comune dei suoi fondatori di dare espressione concreta al patrimonio di conoscenze teoriche e di esperienze operative di ciascuno.

Obiettivo del gruppo e' la ricerca e l'analisi ad elevato standard prestazionale.

Gli strumenti utilizzati sono tra i piu' raffinati attualmente offerti dalle moderne discipline quantitative (ad esempio, l'analisi rescaled range o analisi R/S, l'approccio frattale, le approssimazioni locali polinomiali, il caos deterministico, la logica sfocata, le reti neurali artificiali, ...). Gli schemi teorici ed i metodi applicati sono particolarmente rivolti ad un efficace trattamento dei fenomeni complessi in ambito economico-finanziario.

Alcune delle nostre aree di interesse sono:

  • Exotic Option Pricing
  • Operative Portfolio Selection
  • Previsione della Base di Contratti Futures
  • Strumenti di Supporto alle Decisioni in Ambito Finanziario
  • Un Approccio Neurale al Prezzaggio di Opzioni Finanziarie
  • Un Predittore Neurale a 2 Stadi

    Per il resto, siamo ancora...

    Se vi interessa saperne di piu' inviate un messaggio a corazza@unive.it