Previsioni (quasi) on-line dell'indice MIBTEL
Nella prima tabella di questa pagina si forniscono due previsioni dell'indice Mibtel, entrambe
one-step ahead, determinate utilizzando due varianti originali dell'approccio
computazionale di tipo Group Method of Data Handling. Nelle altre due tabelle si
presentano alcuni indicatori relativi alle performance conseguite da ognuno dei due
sistemi previsionali; questi indicatori sono calcolati a partire dalle previsioni determinate
per lunedì 30 ottobre 2000 e, ovviamente, sono aggiornati al giorno borsistico precedente
a quello per il quale si presentano le previsioni stesse.
| Data |
Commento |
Mibtel |
# |
P1 |
P2 |
| 06.02.2001 |
Chiusura precedente |
30335 |
- |
- |
- |
| 07.02.2001 |
Valori previsti |
????? |
70 |
30382 |
30256 |
Legenda: "Mibtel" indica il valor vero; "P(1 o 2)" indica il valore previsto dal primo o
dal secondo sistema.
| Data |
SQM1 |
Theil1 |
PCS1 |
PCS1* |
| 06.02.2001 |
39,52 |
0,97 |
47/69=68,12% |
39/68=57,35% |
| Data |
SQM2 |
Theil2 |
PCS2 |
PCS2* |
| 06.02.2001 |
41,88 |
1,03 |
42/69=60,87% |
42/68=61,76% |
Legenda: "SQM(1 o 2)" indica il valore dello scarto quadratico medio relativo al primo o
al secondo sistema; "Theil(1 o 2)" indica il valore dell'indice di Theil - in relazione al
random walk - associato al primo o al secondo sistema; "PCS(1 o 2)" indica la percentuale
di segni della variazione del Mibtel correttamente previsti dal primo o dal secondo sistema
relativamente a quelli del Mibtel; "PCS(1 o 2)*" indica la percentuale di segni della variazione
del Mibtel correttamente previsti dal primo o dal secondo sistema relativamente a quelli dallo
stesso sistema.
Andamento Storico delle Previsioni
