Il Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia

organizza la giornata di studio NEU2001 sul tema

SOFT-COMPUTATION FOR FINANCE

AND ECONOMICS

Informazioni generali

Struttura provvisoria del Programma NEU2001

Programma del NEU2001

 

 

09:00 - 09:15: Apertura dei lavori

 

09:15 - 09:40: BARRO D. e CANESTRELLI E. (Università di Venezia) "Generazione e valutazione di scenari in modelli di investimento"

09:40 - 10:25: Relatore invitato: FACCHINETTI G. (Università di Modena) - Fuzzy expert systems: economic and financial Applications

10:25 - 10:50: BILLIO M., CORAZZA M. (Università di Venezia) e GOBBO M. (GRETA di Venezia) "Reti neuronali e modelli switching regime pre la valutazione di Opzioni Finanziarie"

10:50 - 11:15: FUNARI S. (Università di Venezia), GIOVE S. (Università di Venezia) e SCARPA M. - Fuzzy Approaches for Pattern Classification

 

11:15 - 11:40: Coffee break

 

11:40 - 12:05: MAGNI C.A., FACCHINETTI e MASTROLEO G. (Università di Modena) - Strategic real options and fuzzy expert systems

12:05 - 12:30: MANTOVAN P. e PASTORE A. (Università di Venezia) "Dynamic Regression Models for On-Line Forecasting: Some Flexible Definition of System Equation"

12:30 - 12:55: MUZZIOLI S. e TORRICELLI C. (Università di Modena e Reggio Emilia) "A Multiperiod Binomial Model for Pricing Options in a Vague World"

 

12:55 - 14:55: Presentazione del Cities Award (a cura della Cities on Line SpA e della Facoltà di Economia dell'Università di Catania) presso l'aula Ca' Dolfin 1 e pausa pranzo

 

14:55 - 15:40: Relatore invitato: CARLSSON C. e FÜLLER R. (Eotvos Lorand University of Budapest - Hungary) "Real options in fuzzy environment"

15:40 - 16:05: PIZZI C., PARPINEL F. (Università di Venezia) e LISI F. (Università di Padova) "Combining Forecast for Nonlinear Testing".

16:05 - 16:30: PIZZI C., PROCIDANO I. e RIGATTI LUCHINI S. (Università di Venezia) "Bootstrapping for Unit Root in Presence of Outliers and Non Linearity"

 

16:30 - 16:55: Coffee break

 

16:55 - 17:20: SALZANO M. e FAGGINI M. (Università di Salerno) - Recurrence cluster analysis of financial data: the effects of public sector on financial forecasting

17:20 - 17:45: VISENTIN M. e FURLANELLO C. (ITC-IRST di Trento) "Time Series Boosting for the Automatic Selection of Panels in Marketing and Financial Studies"

 

17:45 - 18:00: Chiusura dei lavori

Altre informazioni

  • Gli interessati devono iscriversi alla giornata di studio compilando la scheda di partecipazione ed inviandola alla Segreteria del Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia
    • o via fax al numero 041/5221756,
    • o via e-mail all'indirizzo "roxi@unive.it".

  • Data la limitata capienza dell'Aula Magna (circa 150 posti), si prega di inviare la scheda di partecipazione il più celermente possibile.

  • La giornata di studio NEU2001 sarà seguita da un'altra giornata di studio dat titolo METODI NUMERICI E COMPUTAZIONALI PER LA FINANZA, sempre organizzata dal Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia che si terrà venerdì 27 aprile 2001 presso l'Aula Magna dell'Università, in Ca' Dolfin.

  • Per ulteriori informazioni sulla giornata di studio rivolgersi al prof. Marco CORAZZA e/o al prof. Silvio GIOVE
    • o via telefono ai numeri 041 790921 o 041 790912,
    • o via fax al numero 041 5221756,
    • o via e-mail agli indirizzi "corazza@unive.it" e "sgiove@unive.it".

Link utili

  • [Call for Papers]
  • [Lista degli Hotel]
  • [Scheda di Partecipazione]

    Questa pagina è curata da Marco CORAZZA.