METODI NUMERICI E COMPUTAZIONALI

Programma del MENC2001

 

 

09:45 - 10:00: Apertura dei lavori

 

10:00 - 10:25: BERTATO F. e CANESTRELLI E. (Università di Venezia) - Un modello di portafoglio dinamico ottimo con salti nei prezzi

10:25 - 10:50: PELLIZZARI (Università di Venezia) "Fast or Static? Hedging and Pricing of Complex Derivatives by Mean Monte Carlo"

10:50 - 11:15: CORAZZA M. (Università di Venezia) e PERRONE A. "Simulating Fractal Financial Markets"

11:15 - 11:45: Coffee break

 

11:45 - 12:30: Relatore invitato: MANTEGNA R. (Università di Palermo) "Proprietà Statistiche di Portafogli Finanziari: uno Studio della Varietà di Comportamento dei Rendimenti Sincroni dei Beni di un Portafoglio in Condizioni di Mercato Tipiche ed Estreme"

12:30 - 12:45: CORAZZA M. (Università di Venezia) e VIANELLO A. "Alcune varianti del principio di revisione di portafoglio alla Smith"

12:45 - 13:10: GAMBA A. (Università di Verona) "A Log-Trasnfromed Binomial Lattice Approach for Valuing Multi-Asset Options"

 

13:10 - 15:00: Pausa pranzo

 

15:00 - 15:25: BASSO A. (Università di Trieste), NARDON M. e PIANCA P. (Università di Venezia) "On the Optimal Exercise Boundary of American Put Options"

15:25 - 15:50: TAGLIANI U. (Università di Trento) "Practical Problems in the Numerical Solution of PDE's in Finance I: a Finite Difference Approach"

15:50 - 16:15: SANFELICI U. (Università di Parma) "Practical Problems in the Numerical Solution of PDE's in Finance II: a Finite Element Approach"

 

16:15 - 16:45: Coffee break

 

16:45 - 17:10: SIMONELLI M. R. (Istituto Universitario Navale di Napoli) "Il Criterio di Selezione di Portafoglio Media-Varianza-Fuzziness: Aspetti Statistici, Numerici e Computazionali"

17:10 - 17:35: VARGIOLU F. (Università di Padova) "Minimizzazione del Rischio di Shortfall in Modelli Multinomiali "

 

17:35 - 17:50: Chiusura dei lavori

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Altre informazioni

• Gli interessati devono iscriversi alla giornata di studio compilando la scheda di partecipazione ed inviandola alla Segreteria del Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia
  • o via fax al numero 041/5221756,
  • o via e-mail all'indirizzo "roxi@unive.it".

• Si prega di inviare la scheda di partecipazione il più celermente possibile.

• La giornata di studio MENC2001 sarà preceduta da un'altra giornata di studio dat titolo SOFT-COMPUTATION FOR FINANCE AND ECONOMICS, sempre organizzata dal Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia che si terrà giovedì 26 aprile 2001 presso l'Aula Magna dell'Università, in Ca' Dolfin.

• Per ulteriori informazioni sulla giornata di studio rivolgersi al prof. Marco CORAZZA
  • o via telefono al numero 041 790921,
  • o via fax al numero 041 5221756,
  • o via e-mail all'indirizzo "corazza@unive.it".

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Link utili

[Lista degli Hotel]

[Scheda di Partecipazione]

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Questa pagina è curata da Marco CORAZZA.