Note biografiche

• Nato il 9 giugno 1962.
• Dottorato di Ricerca in Matematica per l'Analisi dei Mercati Finanziari, Università di Brescia.
• Laurea in Economia e Commercio, Università "Ca' Foscari" di Venezia.

Curriculum vitae

• Professore nell'a.a. 2000/01 del corso di insegnamento Matematica Finanziaria I del corso di laurea in Economia della facoltà di Economia dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia.
• Professore supplente nell'a.a. 2000/01 del corso di insegnamento Matematica Generale - II Modulo del corso di diploma universitario in Commercio Estero della facoltà di Economia dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia.
• Professore supplente nell'a.a. 1999/00 del corso di insegnamento Matematica Finanziaria I del corso di laurea in Economia della facoltà di Economia dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia.
• Professore supplente nell'a.a. 1999/00 del corso di insegnamento Matematica Finanziaria - II Modulo del corso di diploma universitario in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese della facoltà di Economia dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia.
• Professore supplente nell'a.a. 1998/99 del corso di insegnamento Matematica Finanziaria - II Modulo del corso di diploma universitario in Commercio Estero della facoltà di Economia dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia.
• Professore supplente nell'a.a. 1998/99 del corso di insegnamento Matematica Finanziaria - II Modulo del corso di diploma universitario in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese della facoltà di Economia dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia.
• Professore incaricato nell'a.a. 1997/98 del corso di insegnamento Metodi Probabilistici, Statistici e Processi Stocastici del corso di laurea in Scienze Ambientali della facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia.
• Collaboratore negli aa.aa. 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1998/99 nei corsi di insegnamento di Matematica Generale, Matematica Finanziaria, Matematica Finanziaria I e Modelli Matematici per i Mercati Finanziari dei corsi di laurea in Economia Aziendale e in Economia e Commercio della facoltà di Economia dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia.
• Ricercatore presso il Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia dall'a.a. 1994/95.

Aree di interesse scientifico

• Finanza quantitativa.
• Soft artificial intelligence.
• Sistemi dinamici lineari e non lineari, deterministici e stocastici.
• Geometria frattale.
• Modelli di equilibrio per i mercati dei beni d'arte.

Attuali interessi di ricerca

• Applicazioni delle reti neuronali alla finanza, all'economia ed allo scheduling.
• Generalizzazione dei modelli classici della finanza matematica mediante l'uso dei moti Browniani frazionari e della teoria del caos deterministico.
• Metodi numerici per l'analisi dei mercati finanziari.
• Selezione di portafoglio alla Markowitz mediante programmazione matematica non lineare mista-intera.

Aree di interesse didattico

• Matematica per la finanza.
• Matematica per l'economia.

Interessi interdisciplinari

• Statistica ed Econometria.
• Epistemologia.
• Letteratura.
• Fumetti.

Affiliazioni professionali

• Associazione Matematica per le Scienze Economiche e Sociali (A.M.A.S.E.S.)
• Associazione Modelli Quantitativi per le Decisioni (A.Mo.Q.De.)
• Euro Working Group on Financial Modelling (E.W.G.F.M.)
• G.R.E.T.A. Associati
• Società Italiana Reti Neuronicihe (S.I.R.E.N.)

Principali pubblicazioni

• Corazza M. "Merton-like Theoretical Frame for Fractional Brownian Motion in Finance" in Canestrelli E. (ed.) Current Topics in Quantitative Finance. Physica-Verlag, 1999.
• Belcaro P.L. e Corazza M. "A 2-Stage Artificial Neural Network Predictor with Application to Financial Time Series" in Ribeiro R.A., Yager R., Zimmermann H.J. e Kacprzyk J. (eds.) Soft Computing in Financial Engineering. Physica-Verlag, 1998.
• Corazza M., Malliaris A.G. e Nardelli C. "Searching for Fractal Structure in Agricultural Futures Markets", The Journal of Futures Markets, 17 (4), 1997, 433--473.
• Belcaro P.L., Canestrelli E. e Corazza M. "Artificial Neural Network Forecasting Models: an Application to the Italian Stock Market", Badania Operacyjne i Decyzyjne, 3-4, 1996, 29--48.
• Corazza M. "Esponente di Hurst ed Analisi Rescaled Range: Alcuni Risultati", Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi, 1996, 101--113.
• Corazza M., "Long-Term Memory Stability in the Italian Stock Market", Economics & Complexity, 1996, 19-28.
• Corazza M. e Nardelli C. "Una Versione Frazionaria delle Leggi Finanziarie in Regime dell'Interesse Composto", Atti del XIX Convegno A.M.A.S.E.S., 244--257, 1995.
• Andramonov M.Y. e Corazza M. "Selecting Mean-Variance Portfolio by Non-linear Mixed Integer Programming Methods", Atti del XVIII Convegno A.M.A.S.E.S., 19--34, 1994.

Lavori recenti

• Corazza M. e Perrone A. "Nonlinear Stochastic Dynamics for Supply Counterfeiting in Monopolistic Markets" in Luna F. e Stefansson B. (eds.) Economic Simulations in Swarm: Agent-Based Modelling and Object Oriented Programming. Kluwer Academic Publishers. 2000, 203--223.
• Bortot P., Corazza M. e Francescato L. "Modelli di Scheduling e Reti Neurali Artificiali in una Struttura Ospedaliera: il Caso Day-Surgery", Rapporto del Dipartimento di Matematica Applica dell'Università degli Studi di Venezia, 1999, n. 75/99.
• Corazza M. e Favaretto A. "Approaching Mixed-Integer Nonlinear Mean-Variance Portfolio Selection" in Giorgi G. e Rossi F. (eds.) Generalized Convexity and Optimization for Economic and Financial Decisions. Pitagora Editrice, 1999, 137--154.
• Corazza M. e Malliaris A.G. "MultiFractality in Foreign Currency Markets", 1997, sottoposto a Journal of Applied Mathematical Finance.
• Corazza M. e Funari S. "Un Approccio Dinamico alla Contraffazione dell'Offerta nei Mercati Monopolistici", 1996, lecture presentata al XX Convegno A.M.A.S.E.S..

Siti interessanti

• Forecaster2001
• Le MIE previsioni quotidiane del MIBTEL
• N.I.C.E. - New Ideas for Computational Effectiveness
• Reti Neur(on)ali Artificiali per le Previsioni Finanziarie
• Searching for Fractal Structure in Agricultural Futures Markets
• Societa' Italiana Reti Neuroniche

• NEU2001: SOFT-COMPUTATION FOR FINANCE AND ECONOMICS
• MENC2001: METODI NUMERICI E COMPUTAZIONALI PER LA FINANZA

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