Canestrelli Elio

Professore Ordinario

Ambito di ricerca: Matematica Finanziaria.

Corsi di insegnamento:

MATEMATICA PER L’ECONOMIA I

INFORMATICA PER L'E-GOVERNMENT

MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI B

METODI MATEMATICI PER LE DECISIONI FINANZIARIE II

Partecipazione a ricerche finanziate da enti esterni:

• MURST 40% anni finanziari 96 e 97 (responsabile unita' locale). Responsabile nazionale: Massimo DE FELICE.
• Consorzio Venezia Ricerche – Modello di analisi e simulazione del Traffico acqueo, MANTA, 2004/2005
• Consorzio Venezia Ricerche – Responsabile scientifico del progetto “Realizzazione di un sistema di previsione di marea e diffusione alla popolazione veneziana”, 2005/2006

• CNR contributi anno 1997 e 1998, titolo: Dinamiche stocastiche e deterministiche per l'analisi del mercato finanziario italiano.

Ricerche in corso o programmate:

• Programmazione stocastica e modelli a scenari
• Applicazioni delle reti neurali e della logica sfocata a problemi finanziari
• Metodi numerici per problemi di gestione di portafoglio
• Modelli ambientali a Venezia

Pubblicazioni:

• E. Canestrelli, Walenty Ostasiewicz, "Three Approaches to Group Decision Problems", in D. Mancini, M. Squillante, A. Ventre eds. New Trends in Fuzzy Systems, Proceedings of the International Workshop CIFT/MEPP 96, World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 1998.

• E. Canestrelli, S. Giove, "Scenarios Identification for Financial Time Series", presented at EURO WORKING Group on Financial Modelling, Venice, 1997, in Current Topics in quantitative Finance, E. Canestrelli editor, Springer, 1999

• E. Canestrelli, "Soluzione approssimata di equazioni differenziali stocastiche con catene di Markov", in Metodi numerici per la finanza matematica, Quaderno del Dipartimento di Matematica Applicata ed Informatica, n. 62/98, Venezia, 1998

• E. Canestrelli, "Application of Multidimensional Stochastic Process to Financial Investiments", presented at 16^th European Conference on Operational Researc, Brussels, July 1998 and at VII International Conference on Stochastic Programming, Vancouver, August 1998.

• E. Canestrelli, "Ottimizzazione di investimenti con legge dinamica stocastica diffusiva", presentato alla Conferenza annuale AIRO 98 Treviso, settembre 1998.

• E. Canestrelli, T. Galanc, W. Ostasiewicz, "Balanced Economics Decisions", Proceedings of SSIT '98-the International Conference on Systems and Signals in Intelligent Technologies, 28-30 September 1998 Minsk, Rep. of Belarus, Edited by J.Gil Aluja and V. Krasnoproshin, 332-338, Belarus State University, 1998.

• E. Canestrelli, S. Giove, "Competitive Fuzzy Cluster for Scenario Models in Finances", Atti del NEU '99-Financial Application of Neural Nets and Fuzzy Systems", Quaderno del Dipartimento di Matematica Applicata, n. 74/99, Venezia, 1999.

• E. Canestrelli, "Approssimazione con catene di Markov per l'ottimizzazione di investimenti finanziari", Atti della Giornata di Studio Metodi numerici per la Finanza, Quaderno del Dipartimento di Matematica Applicata, n. 73/99, Venezia, 1999.

Tesi di laurea di maggior rilevanza:

• Approssimazione numerica applicata a modelli consumo-investimento con catene markoviane, 1997
• Gestione di portafoglio con processi stocastici per i tassi di interesse,1997
• Stabilità delle matrici stocastiche nella selezione di portafoglio, 1997
• Gestione di portafoglio mediante modelli scenari,-1998
• Reti neurali e algoritmi genetici, un sistema ibrido per il trading sulla borsa italiana, 1998
• Previsioni di volatilità sul MIB 30,1998
• Ottimizzazione di Trading Systems con reti neurali, 1998
• Un modello neurale per la prevenzione del mercato azionario italiano, 1998
• Asset Allocation, gestione di un portafoglio di strumenti finanziari, 1998
• Indici di forza relativa nella gestione di portafoglio, 1998.

Cariche:

Presidente di Venis SpA

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