Aree di interesse scientifico
Matematica finanziaria, finanza matematica, ricerca operativa, ottimizzazione, simulazione, econometria, modelli regionali.
Attuali interessi di ricerca
Option pricing, tecniche di simulazione per la valutazione delle opzioni finanziarie, limitazioni per il prezzo di opzioni finanziarie non replicabili, modelli jump-diffusion per la dinamica dei prezzi di attività finanziarie, opzioni esotiche, dominanza stocastica, modelli GARCH in finanza, stima dei parametri di processi stocastici, modelli reticolari per la valutazione di opzioni standard ed esotiche, opzioni americane, frontiera di esercizio ottimale delle opzioni americane, rischio di credito per portafogli di prestiti bancari, valutazione della performance di fondi comuni di investimento, modelli DEA (data envelopment analysis) per la valutazione dell'efficienza.
Aree di interesse didattico
Matematica per la finanza e l'economia, finanza matematica, matematica generale, ricerca operativa.
Interessi
interdisciplinari
Econometria, calcolo delle probabilità, statistica, statistica economica, informatica.
Affiliazioni professionali
Associazione per la Matematica Applicata
alle Scienze Economiche e Sociali (A.M.A.S.E.S.).