| Homepage | Research | Teaching |
| Research |
Dynamic portfolio optimization and stochastic programming
Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization, Working paper, 0510011, Economics Working Paper Archive EconWPA, 2005 (with E. Canestrelli). http://econwpa.wustl.edu:80/eps/ge/papers/0510/0510011.pdf
A decomposition approach in multistage stochastic programming, Rendiconti per gli studi economici quantitativi. vol. unico, 73-88, 2005. (with E. Canestrelli).
Dynamic portfolio optimisation: time decomposition using Maximum Principle with a scenario approach, European Journal of Operational Research, 163, 217-229, 2005 (with E. Canestrelli).
Gestione dinamica di portafoglio con modelli a scenari: una applicazione al mercato azionario italiano, in E. Di Lorenzo (ed.), Liber Amicorum per A. Di Lorenzo, Università di Napoli "Federico II", 2002 (with E. Canestrelli).
Ottimizzazione di portafoglio: aspetti dinamici e aspetti stocastici, in Atti della Scuola Estiva in Finanza Quantitativa, Auronzo di Cadore 29-31 Maggio 2002, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia, 2002 (with E. Canestrelli).
Programmazione dinamica stocastica in modelli a scenari, in Canestrelli E. e Castellani G., (eds.), “Seminario Mario Volpato”, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca’ Foscari Venezia, 2001 (with E. Canestrelli).
Programmazione stocastica e gestione dinamica di portafogli con modelli a scenari, in Atti della Scuola Estiva in Finanza Computazionale, Auronzo di Cadore 31 Maggio-1-2 Giugno 2000, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca’ Foscari di Venezia, 2000 (with E. Canestrelli).
Tracking error models
Tracking error: a multistage portfolio model, forthcoming Annals of Operations Research, 2007 (with E. Canestrelli).
Tracking error multiperiodale: un’applicazione all’indice MSCI Euro, in Atti della Giornata di Studio Metodi numerici per la Finanza, 30 maggio 2003, Dipartimento di Matematica Applicata Università Ca' Foscari di Venezia, 2003 (with E. Canestrelli).
Tracking error in multistage portfolio models, in Atti del Workshop didattico di Finanza Quantitativa, 04 giugno 2004, Dipartimento di Matematica Applicata Università Ca' Foscari di Venezia, 2004 (with E. Canestrelli).
Credit risk
Counterparty risk: a credit contagion model for a bank loan portfolio, The ICFAI Journal of Financial Risk Management, vol. II n. 4, 34-52, 2005 (with A. Basso).
Un’introduzione ai modelli di rischio di credito per portafogli finanziari, Working paper 124/2004, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia.
Option pricing
Distribuzioni generalizzate per la descrizione dei corsi azionari e per l’option pricing, Atti della Scuola Estiva in Finanza Computazionale, Auronzo di Cadore 31 Maggio-1-2 Giugno 2000, Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia, 2000.
Distribuzioni di Burr per la valutazione delle opzioni, Atti della giornata di studio Metodi Numerici per la Finanza- Venezia, 7 maggio 1999. Quaderni del Dipartimento di Matematica Applicata dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 73/99, 1999.